程刚

作品数：6被引量：72H指数：5
导出分析报告
供职机构：中国科学院研究生院更多>>
发文主题：中国期货市场ACD模型久期GRANGER因果关系高频数据更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金北京市教委科技创新平台项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-6
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基金经理的运气是否比能力更重要?被引量：6
《系统工程理论与实践》2011年第5期834-840,共7页赵秀娟 程刚 汪寿阳 
国家自然科学基金(70801006);中央高校基本科研业务费专项资金
区别于传统的基金经理能力的评价方法,首次采用随机最优前沿模型(stochastic frontier model)的思想,将基金的收益分解为三方面因素的共同作用:市场收益水平,基金经理的能力,以及基金经理的运气,以分析基金经理的能力与运气在不同管理...
关键词：随机最优前沿模型 面板数据 能力 运气 
高频金融时间序列的模型化研究进展回顾被引量：1
《数学的实践与认识》2011年第3期8-15,共8页张洪水 程刚 陆凤彬 
国家自然科学基金(70801003);上海市智能信息处理重点实验室开放课题(IIPL-09-008)
从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型...
关键词：(超)高频金融时间序列 ARCH类模型 久期 ACD模型 
中国期货市场价格久期波动聚类特征研究被引量：12
《管理科学学报》2010年第5期72-81,共10页刘向丽 程刚 成思危 汪寿阳 洪永淼 
中央财经大学211工程三期重点学科建设资助项目
分别在四种残差分布假设下对四种ACD模型进行参数估计,通过检验模型的性能,分析适合我国期货市场的ACD模型及残差的分布.并以此为基础,在价格久期模型中,分别加入久期内平均交易量、久期内平均绝对收益率和久期时点处的持仓量这三个微...
关键词：久期 ACD模型 微观结构 聚类效应 
原油期货价格对现货价格的预测准确性分析被引量：15
《系统工程理论与实践》2009年第8期11-18,共8页程刚 张珣 汪寿阳 
基于断点检验方法以及预测能力比较模型,对各种到期期限的原油期货价格在不同时期对相应到期日原油现货价格的预测准确性进行了分析.实证研究表明:2004年之前,原油期货价格对到期日现货价格的预测基本都是无偏的,能够为预测提供比较有...
关键词：结构性断点 原油期货价格 市场有效性 预测 无偏性 
周内效应在牛市、熊市中的异化现象——关于中国证券市场的一个实证研究被引量：18
《系统工程理论与实践》2008年第8期17-25,共9页崔婧 杨扬 程刚 赵秀娟 
国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金和重点项目(70221001)
基于行为金融学理论,考虑到不同市场环境下投资者的行为模式会存在差异,提出在研究日历效应时应将牛市和熊市区别对待.针对中国股票市场和基金市场的6个指数,按市场走势分为牛市、熊市两个时期,分别根据French的周内效应模型,运用EGARC...
关键词：日历效应异化 周内效应 熊市 牛市 EGARCH模型 符号秩检验 
中国期货市场日内效应分析被引量：22
《系统工程理论与实践》2008年第8期63-80,共18页刘向丽 程刚 成思危 汪寿阳 洪永淼 
北京市教委科技创新平台基金;国家自然科学基金委员会创新研究群体基金(70221001)
运用1分钟高频数据对我国三个市场、六个品种的商品期货的收益率和交易量的日内变动模式进行研究,得出了日内绝对收益率及交易量的＂L＂型变化模式.这跟证券市场的＂U＂型日内特征不同,我们根据金融市场微观结构理论、交易机制及交易者...
关键词：高频数据 日内特征 市场微观结构 GRANGER因果关系 向量自回归 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部