崔婧

作品数：3被引量：23H指数：2
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供职机构：中国科学院研究生院管理学院更多>>
发文主题：周内效应证券市场EGARCH模型熊市牛市更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财务与金融》《系统工程理论与实践》更多>>
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中日股价序列相似性的比较分析被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第12期125-133,共9页崔婧 赵秀娟 宋吟秋 
国家自然科学基金(70801006);中国科学院管理;决策与信息系统重点实验室资助(70221001)
将时间序列数据挖掘的方法应用到两国证券市场比较问题中,并在聚类分析中定义新的函数以判别最优的分类数.我们发现:在指数收盘价时间序列比较方面,中日两个证券市场的确存在一定的相似性,但中国市场的短期波动要大于日本市场.因此,如...
关键词：相似性 时间序列 数据挖掘 证券市场 
中日证券市场几个重要问题的比较研究
《财务与金融》2009年第3期1-8,13,共9页崔婧 赵秀娟 汪寿阳 
国家自然科学基金(70801006)
本文系统地比较研究了中国和日本证券市场的多个问题,从数据挖掘和计量经济学角度分别针对价格序列、价格波动性和周内效应三方面对中日证券市场进行分析,得出指数收盘价时间序列比较方面,中国和日本两个证券市场的确存在一定的相似性,...
关键词：证券市场 时间序列数据挖掘 GARCH模型族 周内效应 
周内效应在牛市、熊市中的异化现象——关于中国证券市场的一个实证研究被引量：18
《系统工程理论与实践》2008年第8期17-25,共9页崔婧 杨扬 程刚 赵秀娟 
国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金和重点项目(70221001)
基于行为金融学理论,考虑到不同市场环境下投资者的行为模式会存在差异,提出在研究日历效应时应将牛市和熊市区别对待.针对中国股票市场和基金市场的6个指数,按市场走势分为牛市、熊市两个时期,分别根据French的周内效应模型,运用EGARC...
关键词：日历效应异化 周内效应 熊市 牛市 EGARCH模型 符号秩检验 
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