基于预测利率期限结构变动的债券投资策略实证研究  

An Empirical Research on Bond Investment Strategy Based on Interest Rate Term Structure Change

作　　者：朱世武[1] 陈健恒[1] 

机构地区：[1]清华大学经济管理学院,北京100084

出　　处：《金融理论与实践》2006年第10期7-9,共3页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70273016)

摘　　要：利用交易所国债的交易数据,对基于利率期限结构预测的积极债券投资策略进行实证研究。结果表明,将该策略应用于中国的债券市场能够获得较好的投资绩效。An empirical study is made on active bond investment strategy based on interest term structure by using the bond dealing data of exchanges. The result suggests that applying strategy to China＇s bond market will gain a better investment performance effect.

关 键 词：债券投资 积极投资策略 利率期限结构 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]