CAPM和Fama-French模型的比较研究  

The Research of CAPM and Fama-French Model

作　　者：王秀琴[1] 辛欣[1] 隋琛 

机构地区：[1]河南大学数学与信息科学学院,河南开封475001 [2]中国工商银行河南分行,河南郑州450003

出　　处：《许昌学院学报》2006年第5期23-25,共3页Journal of Xuchang University

基　　金：河南大学第五批教改项目

摘　　要：利用美国证券市场的有关数据,讨论了应用CAPM和Fama_French模型分析股票收益率时的一些问题,并对两个模型进行了比较分析.Based on a large amount of data of American Stock Market, the paper compares the two models and illuminates the applicability of the two models.

关 键 词：CAPM模型 Fama-French模型 风险 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]