运用动态线性模型对未决赔款准备金的评估  

作　　者：张琳[1] 王轶铭[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融学院,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2006年第20期26-28,共3页Statistics & Decision

摘　　要：随机准备金评估方法不仅可以得到准备金的估计值,还能够得到评估的精度。本文介绍了将随机方法与传统链梯法联系,结合Kalman滤波建立的动态线性模型,并运用动态线性模型对我国非寿险公司的数据进行评估。结果表明,运用动态线性模型评估未决赔款准备金可提高评估精度,并能够对模型参数进行校核。

关 键 词：动态财务分析 未决赔款准备金 链梯法 动态线性模型 KALMAN滤波 

分 类 号：F019.3[经济管理—政治经济学]