收益率周末效应中的非理性因素  

作　　者：董大勇[1] 金炜东[1] 郑瑶[2] 

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院,成都610031 [2]西南交通大学公共管理学院,成都610031

出　　处：《统计与决策》2006年第22期97-99,共3页Statistics & Decision

摘　　要：针对周内各日收益率差异的来源问题,在引入非理性风险因素的基础上,建立周末效应的超额收益率模型。该模型利用投资者对小概率的反应偏差来衡量投资者非理性偏差,考虑非理性风险和市场风险对周内各日的超额收益的影响。

关 键 词：市场异象 周末效应 非理性风险 收益率 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]