随机单位根过程  

Stochastic Unit-root Process

作　　者：毛瑞华[1] 李竹渝[2] 

机构地区：[1]西南民族大学经济学院,成都610041 [2]四川大学数学学院,成都610064

出　　处：《四川大学学报（自然科学版）》2006年第6期1192-1196,共5页Journal of Sichuan University(Natural Science Edition)

摘　　要：讨论了误差形式是广义误差分布的随机单位根过程的估计和检验问题.在误差为广义误差分布时对随机单位根过程进行了估计,并利用近似极大似然估计方法构造了相应的检验统计量,同时还得到了统计量在混合相依条件下的极限分布.the authors study the estimator and hypothesis test about the stochastic unit-root process （STUR） with the general error distribution （GED）. They first analyze the characteristics about STUR with GED, and estimate the parameters of the STUR model. Then, based on the approximate MLE, they propose a modified version of the ADF coefficient test and derive the limit distributions of the test statistics.

关 键 词：随机单位根过程 广义误差分布 布朗运动 近似极大似然估计 

分 类 号：O211.64[理学—概率论与数理统计]