分形市场理论及其在资本资产定价中的应用  

作　　者：张治国[1] 郑德鼎 

机构地区：[1]成都信息工程学院电子商务系,成都610225 [2]广东远光软件股份有限公司,广东珠海519015

出　　处：《统计与决策》2006年第24期137-139,共3页Statistics & Decision

摘　　要：本文将非线性系统理论中的分形理论引入金融市场有效性研究中,针对分形市场中单个资产收益与市场收益之间的线性关系很难成立,因此提出运用非线性协整理论进行分形市场中的资本资产定价,对分形市场中的资本资产定价运用小波神经网络进行非线性协整建模的方法进行了讨论。

关 键 词：分形市场 资本资产定价模型 非线性协整 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]