带干扰的多险种再保险的风险模型  

Multiple Line Risk Model of Reinsurance Pertured by Diffusion

作　　者：赵秀青[1] 彭朝晖[2] 洪圣光[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙410076 [2]长沙理工大学管理学院,湖南长沙410076

出　　处：《长沙交通学院学报》2006年第4期84-87,共4页Journal of Changsha Communications University

基　　金：国家自然科学基金(1027102010471012);教育部留学回国人员科研启动基金([2005]564)资助项目

摘　　要：由于保险公司的经营规模不断扩大,险种类型不断增多,考虑到用单一险种的风险模型描述风险经营业务的局限性,推广了经典的复合泊松风险模型,讨论了带干扰的多险种再保险风险模型,得到了初始资本为u的破产概率ψ(u)的表达式及伦德伯格不等式。The insurance develops rapidly. The scale of the business expands incessantly. In consideration of the limitations of using single risk model. The paper expands the compound poisson, and discusses the risk model of reinsurance, we yield the expression type of ψ（u） and＂the lundberg inequality＂ for ψ（u）.

关 键 词：破产概率 复合广义齐次poisson过程 再保险 干扰 鞅 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]