非Lipschitz条件下倒向随机微分方程解的稳定性  

A stability theorem of the solutions to backward stochastic differential equations under non-Lipschitz condition

作　　者：任永[1] 秦衍[1] 

机构地区：[1]华东理工大学数学系

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2006年第6期32-35,共4页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：安徽省教育厅自然科学基金资助项目(2006kj251B);安徽师范大学科研专项基金资助项目(2006XZX08);安徽师范大学博士科研启动基金资助项目

摘　　要：证明了倒向随机微分方程列ytε=ξε+T∫tfε(s,yεs,zεs)ds-∫Tt[gε(s,ysε)+zsε]dws,ε0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论.A stability theorem of the solutions to the following backward stochastic differential equations y^εt=ξ^ε＋∫^T t f^ε（s,y^ε s,z^ε s）ds-∫^T t[g^ε（s,y^εs）＋z^ε s]dws,ε≥0,t∈[0,T]under non-Lipschitz condition is proved. The main tool used is a corollary of the Bihari inequality.

关 键 词：倒向随机微分方程 稳定性 BIHARI不等式 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]