基于风险价值的证券投资组合  

Securities Portfolio Based on Value Risk

作　　者：李法忠[1] 张作泉[1] 

机构地区：[1]北京交通大学理学院,北京100044

出　　处：《北京交通大学学报》2006年第6期73-76,共4页JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

摘　　要：在风险价值(VAR)模型一种计算方法———德尔塔正态法的基础上,采用了投资组合比例随机搜索的方法,即对于一个投资组合,利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重,以得到最小的VAR值,从而为投资者降低风险,并在VAR计算方法上做出新探索.This paper adopted a method through searching portfolio proportion randomly at the foundation of a kind of VAR model calculation method：delta normal method. Namely for a portfolio, we adjusted its power by random number searching or changing step searching method to get a minimum VAR value. So this can reduce risk for investors, and make a new probe into the calculation method of VAR.

关 键 词：投资组合 风险价值 德尔塔正态法 搜索化 随机数 

分 类 号：S830.591[农业科学—畜牧学]