贷款组合中的一个破产模型  

A Ruin Model in the Loan Portfolio

作　　者：樊婷婷[1] 李仲飞[1] 

机构地区：[1]中山大学岭南学院,广东广州510275

出　　处：《预测》2007年第1期44-48,共5页Forecasting

基　　金：高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-04-0798);国家自然科学基金资助项目(70471018;70518001)

摘　　要：本文针对银行贷款组合中的信用风险,提出了贷款组合的盈余过程,得到了有限离散时间下的一个破产模型;并且利用该破产模型推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率及其递归公式。此外,本文还探讨了破产概率与风险价值VaR的关系。Aiming at credit risk of loan portfolios in banks, this paper proposes a surplus process of a loan portfolio, and establishes a ruin model with finite and discrete time. Using this model, we derive the ruin probabilities and their recursive equations for the class with single loan amount and the class with multiple loan amounts. In addition, we discuss the relationship between ruin probability and VaR （Value-at-risk）.

关 键 词：贷款组合 破产模型 盈余过程 信用风险 风险价值 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]