云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 盈余过程

盈余过程: 作品数：58被引量：136H指数：7; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：刘宣会张飞涟赵明清王永茂李仲飞更多>>; 相关机构：南开大学中南大学燕山大学河北工业大学更多>>; 相关期刊：《统计与决策》《西安工程大学学报》《系统工程理论与实践》《辽宁师范大学学报（自然科学版）》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目甘肃省高等学校研究生导师科研项目计划国家社会科学基金更多>>

风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题被引量：1: 《运筹学学报》2019年第4期13-33,共21页黄娅王京周杰明邓迎春; 湖南省哲学社会科学基金(No.17YBA290);湖南省教育厅科学研究项目(Nos.17K057,17C1001); 结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大...; 关键词：盈余过程再保险方差保费原理相依索赔期望效用

基于相依风险模型的最优再保险被引量：1: 《数学的实践与认识》2019年第10期194-201,共8页王春霞吴黎军; 国家自然科学基金(11361058,11861064); 为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方程,得到了最优再保险问题的显式解,从而解决了相依情况下的最优再保险问题.; 关键词：相依风险模型盈余过程 HJB方程再保险

带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）: 《应用数学》2018年第3期714-722,共9页赵一惠罗葵肖立群明瑞星胡亦钧; Foundation item:Supported by National Science Foundation of China(Grant 11601097);Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China(LY16A010001);Zhejiang Provincial Key Research Base for Humanities and Social Sciences Grant(statistics);Zhejiang Educational Committee(1020KZ0413455); 本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红...; 关键词：Erlang(n)盈余过程绝对破产概率门槛分红策略期望折扣惩罚函数矩母函数

关于一个离散盈余过程破产概率的上界估计: 《牡丹江师范学院学报（自然科学版）》2016年第4期5-8,共4页马威程丛电; 国家自然科学基金(11401393);辽宁省科学技术厅项目(2014020120); 讨论保险精算研究领域中一种具有随机保费的离散盈余过程破产概率的上界.基于保险公司各度量期保费收入随机波动的现象,将经典的离散泊松盈余过程推广为一种具有随机保费的离散泊松盈余过程.根据关于经典离散泊松盈余过程的Cramer定理,...; 关键词：资产随机保费风险泊松

盈余过程服从跳扩模型下的破产概率: 《纺织高校基础科学学报》2016年第2期171-177,共7页贾丹琴刘宣会张夏洁; 陕西省教育厅科研计划资助项目(2013JK0594); 为了更真实地反映市场随机变化趋势,将经典的扩散模型推广到跳跃-扩散模型.用布朗运动和复合泊松过程共同驱动保险公司的盈余过程,并考虑盈余过程的系数受马尔可夫链干扰的情况.采用鞅方法和微积分方法研究保险公司的破产概率,得到破产...; 关键词：盈余过程复合泊松过程马尔科夫链随机微分方程破产概率

带干扰的双复合负二项风险模型的连续化被引量：2: 《河南科学》2015年第12期2075-2080,共6页乔克林韩建勤延杰薛盼红; 陕西省教育厅专项科研计划项目(2013JK0576);延安市科学技术研究发展计划项目(2014ZC-6);延安大学研究生教育创新计划项目; 基于带干扰的双复合负二项风险模型,利用正态近似和平移伽玛近似的方法,对该模型进行推广使其变为连续型的风险模型,并得到破产概率公式及它的一个上界.; 关键词：盈余过程负二项过程干扰破产概率

泊松风险模型下的保险公司破产概率研究: 《世界科技研究与发展》2015年第6期772-775,共4页贾丹琴刘宣会张夏洁; 陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594)资助; 用跳跃-扩散过程来描述保险公司的盈余过程以及资本市场利率,即考虑保险公司的盈余风险模型是由布朗运动和泊松过程共同驱动的。利用Ito公式、鞅方法以及随机微积分方法对保险公司的破产概率进行推导,得到了破产概率以及条件破产概率所...; 关键词：鞅随机微分方程盈余过程破产概率

扩散盈余过程的最优投资和最优再保险: 《劳动保障世界》2015年第2X期54-56,共3页吴婧; 国家自然科学基金(61473237);西京学院科研基金项目(XJ130245;XJ130244;XJ140116)的资助; 本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式,同时也证明了投资总比不投资好的结论。最后,说明了一些参数对最优再...; 关键词：幂效用函数对数效用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程随机控制最优再保险最优投资

广义线性模型在精算理论中的应用: 《统计与决策》2014年第15期30-33,共4页张安安; 文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合...; 关键词：广义线性模型极大似然估计弱相合性分类费率盈余过程

综合利率下考虑退保的复合Poisson过程风险模型被引量：2: 《黑龙江大学自然科学学报》2013年第5期595-598,604,共5页崔宗宝金燕生王汉芹; 河北省自然科学基金资助项目(G2012203136); 基于退保事件在保险公司的发生,对经典的风险模型进行推广,研究在资金利率和通货膨胀率综合影响下,考虑到保单的签订、退保事件及理赔事件的发生是一随机变量,建立考虑退保事件发生的含干扰项的新的风险模型。模型中假设保费的收取、个...; 关键词：退保事件盈余过程综合利率相互独立干扰项

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