扩散盈余过程的最优投资和最优再保险  

作　　者：吴婧[1] 

机构地区：[1]西京学院,陕西西安710123

出　　处：《劳动保障世界》2015年第2X期54-56,共3页

基　　金：国家自然科学基金(61473237);西京学院科研基金项目(XJ130245;XJ130244;XJ140116)的资助

摘　　要：本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式,同时也证明了投资总比不投资好的结论。最后,说明了一些参数对最优再保险、最优投资策略的影响。

关 键 词：幂效用函数 对数效用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 随机控制 最优再保险 最优投资 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F840[理学—数学]