广义线性模型在精算理论中的应用  

作　　者：张安安[1] 

机构地区：[1]上海财经大学应用数学系,上海200433

出　　处：《统计与决策》2014年第15期30-33,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合代替负债。同时加入随机利率和通胀率因素,推导出在资产、负债双复合泊松过程下,有关破产概率的结论。

关 键 词：广义线性模型 极大似然估计 弱相合性 分类费率 盈余过程 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]