无违约风险抵押贷款定价研究  

作　　者：汪刘根[1] 

机构地区：[1]浙江工商大学,浙江杭州310035

出　　处：《科技信息》2006年第12S期90-91,共2页Science & Technology Information

摘　　要：本文利用期权定价原理和△对冲技术,建立了无违约风险情况下固定利率抵押贷款定价问题的数学模型,建立了抵押贷款市场价格所满足的变分不等方程,并利用特征线差分法得到了价格离散格式的解,并对还款的提前执行所要求的临界无差异无风险利率做出了深入的分析,并给出了其近似计算公式。

关 键 词：担保抵押贷款 提前支付 期权定价 临界利率 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]