索赔为成批到达的保险风险模型  

作　　者：童金英[1] 罗琰[2] 

机构地区：[1]中南大学数学学院,湖南长沙410075 [2]南京审计学院应用数学系,江苏南京210029

出　　处：《南京审计学院学报》2007年第1期83-86,共4页journal of nanjing audit university

摘　　要：本文在经典风险模型的基础上,把索赔到达过程推广为成批到达,且为一般到达的保险风险模型。通过运用Markov骨架过程的方法得到了其在t时刻的瞬时状态分布、破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布及其极限性态。

关 键 词：索赔成批到达 盈余过程 MARKOV骨架过程 

分 类 号：F840.62[经济管理—保险] O211[理学—概率论与数理统计]