关于倒向随机微分方程解的一点注记  

A Note on the Solution of Backward Stochastic Differential Equation

作　　者：王增武[1] 

机构地区：[1]中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所,北京100080

出　　处：《工程数学学报》2007年第1期168-170,共3页Chinese Journal of Engineering Mathematics

摘　　要：本注记在一定条件下证明了倒向随机微分方程(简记为BSDE)的解满足时齐性,并给出其在金融市场中的解释。In this note, we give the detail proofs of time-homogeneity of the solution of backward stochastic differential equation （BSDE in short） and their explanations in financial market.

关 键 词：倒向随机微分方程 时齐性 投资组合 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] O211.6[理学—数学]