右删失数据下的时间序列数据分析  

TIME SERIES ANALYSIS FOR RIGHT CENSORED DATA

作　　者：何书元[1] 李睿[1] 沈俊山[1] 

机构地区：[1]北京大学数学科学学院概率统计系,北京100871

出　　处：《系统科学与数学》2007年第1期20-26,共7页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金(10231030);教育部科学技术研究重点项目(106001)资助

摘　　要：当平稳时间序列{Xn}被另外的平稳序列{Yn}删失后,我们研究{Xn}的协方差,相关系数的估计问题．特别当{Xn}是AR(p)序列时,我们研究AR(p)的参数估计和一步预测问题．给出的估计量是强相合的．计算机模拟结果说明所提供的方法是适用的．When stationary time series {Xn} is censored by another stationary time series {Yn}, estimation of covariance and correlation coefficients of {Xn} is studied in this paper. When {Xn} is AR（p） process, parameter estimation and one-step prediction are given and shown to be strongly consistent. Simulation results show that the method works well.

关 键 词：平稳序列 右删失 EM算法 预测 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]