次级公司违约概率与关联违约  

作　　者：胡吉卉[1] 简志宏[2] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,武汉430074 [2]华中科技大学经济学院,武汉430074

出　　处：《统计与决策》2007年第4期48-50,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70301003)

摘　　要：本文在结构化模型的框架下,研究了非完全信息的初级-次级公司关联违约模型。模型通过假设初级公司信息披露的概率为外生给定的常数,推导出了次级公司违约概率的解析形式,并对公式中的参数进行了比较静态分析,讨论了信息披露的概率对关联违约的影响。

关 键 词：非完全信息 关联违约 结构化模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]