基于EGARCH模型的交易所国债市场波动性分析  

作　　者：徐为民[1] 李根[1] 

机构地区：[1]天津财经大学金融系,天津市300222

出　　处：《海南金融》2007年第3期42-44,共3页Hainan Finance

摘　　要：国债是固定收益证券,以“稳定剂”著称,国债市场的风险往往被忽略。本文利用EGARCH模型族衡量交易所国债市场的波动性,进而测度其风险,并分析了国债波动性的原因,最后针对交易所国债市场的相关利益主体提出建议。

关 键 词：交易所国债 波动性 EGARCH效应 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]