交易所国债

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相关期刊：《福建金融》《珠江经济》《中国经济评论（1536-9056）》《云南财经大学学报》更多>>
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银行间与交易所国债指数收益率对影响因素变动的敏感性差异研究
《金融与经济》2015年第10期75-80,共6页徐九成 徐敏 范镕 
江苏省社会科学基金项目(11GLC011);江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(CXLX12_0260)
目前我国债券交易市场尚未统一,呈现"一个主体、两个中心"的分割状态。本文基于我国国债市场2009年7月至2014年1月的55个月度数据,建立计量经济模型,对债券分市场国债指数收益率就经济增长、狭义货币供应量、居民消费价格指数、市场利...
关键词：债券市场 银行间市场 交易所市场 敏感性分析 
上证国债指数波动特征研究
《时代报告（学术版）》2014年第8期95-96,共2页康姗姗 
上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一体的指数体系基本形成。本文利用GARCH族模型对上证国债指数收益率进行模拟和估计，借此分析交易所国债收益波动性。
关键词：上证国债指数 GARCH族模型 交易所国债 
利率期限结构静态模型及比较——基于沪深交易所国债数据
《商情》2012年第39期9-9,共1页景智生 
【摘要】文章首先介绍几种利率模型，特别强调静态模型的构建。然后利用两种典型的静态模型，即三次样条函数模型和NSS模型，对沪深交易所债券数据进行拟合，进而比较不同模型结果并得出结论。
关键词：利率期限 结构 静态模型 
利率期限结构估计模型的比较——基于沪深交易所国债
《决策与信息（下旬）》2010年第6期185-185,共1页刘莹 
本文沿着数量模型方法的思路,以上海和深圳证券交易所的国债价格为研究对氛利用三次样条函数和NsS模型构造中国国债的利率期限结构,对我国国债利率期限结构进行分析与评价.
关键词：利率期限结构 估计模型 比较 
利率期限结构估计模型比较——基于沪深交易所国债
《现代商贸工业》2010年第3期139-140,共2页胡莹 
首先介绍目前构造利率曲线结构的几种主要模型,然后具体介绍三次样条函数法和NSS模型,再通过深沪交易所国债数据对这两种方法进行比较分析,基于对比结构进行总结。
关键词：利率曲线 三次样条函数法 NSS模型 
我国交易所国债与股票市场相关性的实证研究被引量：1
《云南财经大学学报》2010年第1期99-107,共9页张细松 
交易所国债市场有边缘化的倾向,交易所股票市场结构也很不完善,有碍于国债市场和股票市场功能的发挥。通过协整检验、误差修正模型分析和格兰杰因果关系检验,证明了中国国债市场和股票市场的相关性,并分析了国债市场对于股票市场的重要...
关键词：国债市场 股票市场 相关性 实证分析 
交易所国债回购利率期限结构研究被引量：5
《证券市场导报》2007年第6期25-29,共5页于鑫 
本文对上海证券交易所国债回购利率的利率期限结构进行了研究。与以往研究结果不同,本文使用GMM方法克服了国内学者在预期理论实证研究中的估计偏误。本文发现,在假定期限溢价为常数时不支持预期理论,但把时变的期限溢价引入检验模型中...
关键词：利率期限结构 预期理论 国债回购 
基于EGARCH模型的交易所国债市场波动性分析
《海南金融》2007年第3期42-44,共3页徐为民 李根 
国债是固定收益证券,以“稳定剂”著称,国债市场的风险往往被忽略。本文利用EGARCH模型族衡量交易所国债市场的波动性,进而测度其风险,并分析了国债波动性的原因,最后针对交易所国债市场的相关利益主体提出建议。
关键词：交易所国债 波动性 EGARCH效应 
我国国债市场结构性矛盾的“结”与“解”——基于交易所国债价格与收益率关系的实证分析
《世界经济情况》2007年第2期51-55,共5页徐晟 
我国自恢复发行国债以来,债市取得了长足发展,但市场的结构性矛盾正严重阻碍着把国债市场打造为核心金融市场的努力。本文选取上证所交易的十种国债,通过对他们在央行最近一次调整存款利息前后,价格与收益率关系表现的实证检验,得到了...
关键词：国债市场 结构性矛盾 国债价格 收益率 
中国证券交易所国债和银行间国债指数的关联性分析被引量：24
《系统工程》2006年第7期62-66,共5页黄玮强 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(70371062)
运用VAR模型、G ranger因果检验、脉冲响应分析及协整检验对证券交易所国债指数和银行间国债指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明证券交易所国债指数对银行间国债指数有较强的引导作用,二者之间存在短期相关关系,而不存在协整关...
关键词：关联分析 国债指数 向量自回归模型 GRANGER因果检验 协整检验 
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