利率期限结构估计模型的比较——基于沪深交易所国债  

作　　者：刘莹[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学新华金融保险学院

出　　处：《决策与信息（下旬）》2010年第6期185-185,共1页Decision and Information

摘　　要：本文沿着数量模型方法的思路,以上海和深圳证券交易所的国债价格为研究对氛利用三次样条函数和NsS模型构造中国国债的利率期限结构,对我国国债利率期限结构进行分析与评价.

关 键 词：利率期限结构 估计模型 比较 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]