行业投资中的战略风险预算方法研究  

作　　者：邓留保[1] 杨桂元[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学统计与应用数学学院

出　　处：《统计教育》2007年第3期51-53,共3页Statistical education

基　　金：安徽省教育厅自然科学研究项目(2005kj308ZC)

摘　　要：本文将风险预算技术应用于机构投资者的行业投资战略风险管理中。为了准确地界定战略风险预算中的风险源,在国内基准证券组合比较少,不可能把战略风险源用可投资的战略基准证券组合进行刻画的情况下,引入多因素模型来刻画行业收益的风险源,建立了基于多因素模型的行业投资战略风险预算模型,并结合三因素模型进行了实证分析。在对行业战略风险进行预算的基础上配置风险,找到了一种能更好地控制行业投资战略风险的方法。

关 键 词：多因素模型 行业投资 风险预算 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]