证券组合投资决策的新方法  

作　　者：高培旺[1] 周艺[1] 

机构地区：[1]广西财经学院金融系

出　　处：《统计与决策》2007年第7期46-47,共2页Statistics & Decision

基　　金：广西财经学院高级人才引进基金资助课题(2006JYB001)

摘　　要：一、一个证券投资组合模型在本文提出的证券投资组合模型中,我们假定市场是无摩擦的,即不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动,在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个风险利率。

关 键 词：证券投资组合模型 组合投资决策 交易成本 资本收益 自由流动 风险利率 市场 红利 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]