组合投资决策

作品数：36被引量：118H指数：6
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基于MIDAS-QR的均值-VaR参数化组合投资决策被引量：2
《系统科学与数学》2023年第7期1788-1803,共16页刘书婷 许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金(72171070);中央高校基本科研业务费专项资金(2022110361)资助课题。
文章将混频数据分析和特征变量参数化的思想引入组合投资决策,构建基于MIDAS-QR的M-VaR参数化组合投资模型与方法,克服了传统均值-VaR (M-VaR)模型忽略动态市场环境、混频数据信息和金融资产特征等方面的不足.文章的核心技术和主要创新...
关键词：组合投资 均值-VAR 混频数据抽样 分位数回归 参数化策略 
基于MIDAS分位数回归的条件偏度组合投资决策被引量：5
《中国管理科学》2021年第3期24-36,共13页许启发 刘书婷 蒋翠侠 
国家自然科学基金资助面上项目(71671056);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(19YJA790035);全国统计科学研究重大项目(2019LD05)。
条件偏度是金融市场典型特征之一,忽略条件偏度的组合投资决策往往难以有效地分散金融风险。为此,本文构建了包含条件偏度的组合投资模型,并给出其建模方法。首先,运用MIDAS-QR模型,改善条件偏度测度效果;其次,基于CRRA效用函数,将组合...
关键词：条件偏度 组合投资 MIDAS 分位数回归 
均匀设计在基金投资决策中的应用研究被引量：1
《时代金融》2020年第33期100-102,111,共4页谈漪 安志琪 王佳琪 
随着我国经济飞速发展,人们收入水平不断提高,越来越多的人倾向投资金融市场,而如何在市场中能获益,且尽可能规避风险的问题也受到人们广泛关注。本文针对四种基金(股票型基金、混合型基金、债券基金、货币基金)分别选取了30个公司统计...
关键词：配方均匀设计 马柯威茨模型 组合投资决策 稳健设计 
基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策被引量：4
《系统工程学报》2019年第1期69-81,共13页许启发 王侠英 蒋翠侠 李辉艳 
国家自然科学基金资助项目(71671056;71490725);国家社会科学基金一般资助项目(15BJY008);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA790015)
为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine ...
关键词：组合投资 D-vine COPULA 分位数回归 广义Omega比率 
基于Expectile回归的均值-ES组合投资决策被引量：6
《中国管理科学》2018年第10期20-29,共10页许启发 丁晓涵 蒋翠侠 
国家自然科学基金资助项目(71671056);国家社会科学基金资助项目(15BJY008);教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790015)
为解决均值-ES（Expected Shortfall）组合投资决策中的计算困难,通过理论证明将其转化为一个Expectile回归问题,进而给出其Expectile回归求解新方法。该方法具有两个方面的优势：第一,Expectile回归的目标函数为二次损失函数,具有连续...
关键词：组合投资 Expectile回归 均值-ES模型 均值-VAR模型 均值-方差模型 
基于DCC-MIDAS与参数化策略的时变组合投资决策被引量：6
《系统科学与数学》2018年第4期438-455,共18页许启发 左俊青 蒋翠侠 
国家自然科学基金面上项目(71671056,71490725);国家社会科学基金一般项目(15BJY008);教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790015)资助课题
在经典的均值-方差模型中,组合投资效果往往受到协方差矩阵估计精度低与权重静态设置两个方面的不利影响.为此,文章提出了一种新的时变组合投资决策模型：一方面引入DCC-MIDAS模型,运用高频信息,提高金融资产间的动态关联关系估计精度;...
关键词：组合投资 均值-方差模型 DCC-MIDAS 参数化策略 
带有范数约束的CVaR高维组合投资决策被引量：14
《中国管理科学》2017年第2期40-49,共10页许启发 周莹莹 蒋翠侠 
国家社会科学基金资助项目(15BJY008);国家自然科学基金资助项目(71671056;71490725;71071087);教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790015)
为解决传统组合投资决策中极端组合投资头寸带来金融资产池管理上的困难,在标准的CVaR组合投资模型中增加范数约束条件,建立了带有范数约束的CVaR高维组合投资决策方法。该方法由三部分组成:通过理论证明将CVaR组合投资模型求解过程转...
关键词：组合投资决策 CVaR高维组合投资 范数约束 LASSO分位数回归 
基于可行性最小二乘方法的动态组合投资决策
《统计与决策》2016年第16期29-33,共5页蒋翠侠 张婷婷 许启发 
国家自然科学基金资助项目(71071087);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA790015);安徽省哲学社会科学规划基金资助项目(AHSKY2014D103);合肥工业大学产业转移与创新发展研究中心招标项目(SK2014A073)
文章基于可行性最小二乘方法,给出一种新的动态组合投资决策模型,一方面将组合投资决策中的优化问题转化为统计学中经典的回归分析问题;另一方面采用可行性最小二乘方法进行求解,得到时变的组合投资权重。实证结果表明,动态组合投资决...
关键词：组合投资决策 动态组合投资 可行性最小二乘 返回测试 
面向组合投资决策的拉格朗日优化方法被引量：2
《统计与决策》2014年第8期79-81,共3页张丞 陆子平 
国家社科基金资助项目(10XJY0023);中南财经政法大学科研资助项目(2012B0408)
组合投资问题是企业日常面临的非常重要的决策问题,该问题通常可抽象为连续动态优化问题。文章提出了一种面向组合投资决策的拉格朗日优化方法。基于Pontryagin最大值原理而构建,由于Pontryagin最大值原理可用于随机模型,故本方法避免...
关键词：组合投资决策 拉格朗日乘子法 动态规划 
组合投资决策方法及应用研究
《经济视野》2013年第2期341-341,共1页祁子 
组合投资是风险投资的一种基本、重要的投资策略。本文通过介绍组合投资的决策方法及对其应用的研究，目的在于说明组合投资是应对投资风险的有效手段。
关键词：组合投资 风险 决策方法 应用研究 
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