面向组合投资决策的拉格朗日优化方法  

作　　者：张丞[1] 陆子平[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学金融学院,武汉430073

出　　处：《统计与决策》2014年第8期79-81,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金资助项目(10XJY0023);中南财经政法大学科研资助项目(2012B0408)

摘　　要：组合投资问题是企业日常面临的非常重要的决策问题,该问题通常可抽象为连续动态优化问题。文章提出了一种面向组合投资决策的拉格朗日优化方法。基于Pontryagin最大值原理而构建,由于Pontryagin最大值原理可用于随机模型,故本方法避免了求解价值函数的贝尔曼方程。通过在投资组合决策问题中的应用说明了本方法的正确性和可行性。

关 键 词：组合投资决策 拉格朗日乘子法 动态规划 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]