一类非标准随机游动的渐近结果(英文)  

Asymptotic Results for a Non-standard Random Walk

作　　者：夏国防[1] 黄宝安[2] 尹传存[3] 

机构地区：[1]威海职业技术学院,威海市264200 [2]临沂师范学院商学院,临沂市276005 [3]曲阜师范大学数学科学学院,山东省曲阜市273165

出　　处：《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2007年第2期47-50,共4页Journal of Qufu Normal University(Natural Science)

基　　金：Reserch supported bythe National Natural Science Foundation of China(10471076);the Natural Science Foundation of Shandong Province(Y2004A06).

摘　　要：考虑独立随机变量的和Sn=X1+…+Xn(S0=0),其中Xn,n≥2具有相同的分布F(x),x∈[-∞,+∞]及负的均值,X1具有分布G(x).在次指数型分布的条件下,我们得到了Sn的最大值分布的尾渐近估计。In this paper, the sums Sn = X1 ＋… ＋ Xn （S0 = 0） of independent random variables are considered, where Xn, n≥2 are identically distributed with a common distribution function F（x） on （-∞, ＋∞） and negative mean, X1 has a distribution function G. Under suhexponential type conditions on distribution of the summands, a tail asymptotic estimate for the distributions of maximum of Sn is obtained.

关 键 词：最大值 非标准随机游动 随机游动 次指数分布 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]