常数利率双二项风险模型的破产问题  

Bankruptcy Problems in the Double Binomial Risk Model with Constant Interest Force

作　　者：唐国强[1,2] 

机构地区：[1]华东师范大学统计系 [2]桂林工学院数理系,广西桂林541004

出　　处：《广西科学》2007年第1期35-38,共4页Guangxi Sciences

基　　金：广西自然科学基金项目(0447096)资助。

摘　　要：在双二项风险模型的基础上,考虑常数利率下的破产问题,利用停时的性质、破产量的递推公式和控制收敛定理,得到描述破产严重程度的破产前赢余分布和破产时间分布的公式.On the base of the double binomial risk model ,ruin problems with constant interest force are discussed. Make use of the character of stop time, the recursion formula of ruin amounts and control convergence theorem, the expressions of the distribution of the surplus immediately before ruin and the distribution of the time in the red are derived, which describe the severity of ruin.

关 键 词：双二项风险模型 盈余分布 时间分布 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]