双二项风险模型

作品数：20被引量：53H指数：5
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带干扰和投资的双二项风险模型的破产概率被引量：12
《统计与决策》2015年第22期22-25,共4页高明美 孙浩 刘喜华 
国家自然科学基金资助项目(71273148);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM019)
文章针对双二项风险,考虑到通货膨胀等随机干扰因素对保险公司盈余的影响,将多余资本用于投资以提高保险公司的偿付能力,将双二项风险模型进行扩展,构建了带投资和干扰的双二项风险模型。首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程...
关键词：盈余 风险模型 破产概率 调节系数 鞅 
考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型
《现代商贸工业》2014年第21期117-118,共2页成军祥 张艳 
在常利率下考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型,对单位时间内收到的保单数和发生的理赔次数都服从二项分布的模型进行研究,讨论模型的调节系数,最终得到保险公司的破产概率表达式和Lundberg不等式,对于在利率不变的情况下研究保险...
关键词：双二项 破产概率 调节系数 鞅论 布朗运动 
随机投资收益率下双二项风险模型的破产概率被引量：2
《红河学院学报》2013年第2期22-24,共3页赵金娥 曾黎 
云南省教育厅科研基金项目(2011C121);红河学院教学建设与教学改革项目(JYJG1112)
本文在考虑随机投资收益率的基础上,对双二项风险模型进行研究,得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式以及一般公式.
关键词：投资收益率 风险模型 破产概率 鞅 调节系数 
多险种二项风险模型
《科技信息》2012年第18期125-125,共1页郭立娟 
本文将文献[3]的双二项风险模型推广为具有混合保费收入的新模型,并运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般表达式。
关键词：双二项风险模型 鞅 破产概率 
考虑投资的双复合二项风险模型的破产概率被引量：4
《延安大学学报（自然科学版）》2011年第3期32-35,共4页乔克林 侯致武 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
在考虑投资收益的基础上,假定保费收取次数和理赔次数均服从二项分布,讨论了投资收益率为常数和一随机序列且保费也为一随机序列情形下风险模型的破产概率,推导出了该模型的破产概率表达式及上界;并在投资收益正态假定下对两类双复合二...
关键词：投资收益 双二项风险模型 破产概率 调节系数 
双二项风险模型下双险种的破产概率
《红河学院学报》2011年第2期18-22,共5页韩素芳 黄磊 
国家"973"基金项目(2006CB100206);云南省"十一五"科技重点攻关项目(2010NG0011)
复合二项模型假定在每一单位时间内索赔或者不发生,或者只发生一次.在经典的复合二项模型中,保险公司按照单位时间常速率收取保费(假定每张保单的保险费相等).但在实际中,不同单位时间所收取的保单数常常不一样,是一个随机变量,可能服...
关键词：风险理论 复合二项模型 索赔 盈余 
带干扰的双二项风险模型的破产概率
《科技信息》2010年第13X期7-7,28,共2页张相虎 
山东科技大学科学研究"春蕾计划"项目(2009AZZ113)
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了赢余过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式。
关键词：干扰 鞅 停时 破产概率 
带干扰的双二项风险模型的破产概率被引量：1
《世纪桥》2010年第20期7-11,共5页汤涛 
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了赢余过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式。
关键词：干扰 鞅 停时 破产概率 
利率相依的双二项风险模型的研究
《信息系统工程》2010年第9期13-15,共3页赵培臣 李诚举 
山东省统计科研重点研究课题项目编号:KT0914
本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词：双二项风险模型 破产前一时刻的盈余分布 破产持续时间分布 破产概率 
带干扰的双二项风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析
《青岛大学学报（自然科学版）》2010年第1期28-31,共4页高明美 赵杨 
青岛大学青年科研基金项目(2008078)
针对一类带干扰的双二项风险模型,利用鞅论的方法,对盈余首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉普拉斯变换、期望和方差的表达式。
关键词：干扰 盈余 鞅 风险模型 
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