考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型  

作　　者：成军祥[1] 张艳[1] 

机构地区：[1]河南理工大学数信学院,河南焦作454000

出　　处：《现代商贸工业》2014年第21期117-118,共2页Modern Business Trade Industry

摘　　要：在常利率下考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型,对单位时间内收到的保单数和发生的理赔次数都服从二项分布的模型进行研究,讨论模型的调节系数,最终得到保险公司的破产概率表达式和Lundberg不等式,对于在利率不变的情况下研究保险公司的破产概率提供一定的理论依据.

关 键 词：双二项 破产概率 调节系数 鞅论 布朗运动 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]