利率相依的双二项风险模型的研究  

作　　者：赵培臣[1] 李诚举[1] 

机构地区：[1]菏泽学院数学系,山东菏泽274015

出　　处：《信息系统工程》2010年第9期13-15,共3页

基　　金：山东省统计科研重点研究课题项目编号:KT0914

摘　　要：本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.

关 键 词：双二项风险模型 破产前一时刻的盈余分布 破产持续时间分布 破产概率 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F840