带干扰和投资的双二项风险模型的破产概率  

作　　者：高明美[1] 孙浩[2] 刘喜华[3] 

机构地区：[1]青岛大学数学科学学院,山东青岛266071 [2]青岛大学商学院,山东青岛266071 [3]青岛大学经济学院,山东青岛266071

出　　处：《统计与决策》2015年第22期22-25,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71273148);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM019)

摘　　要：文章针对双二项风险,考虑到通货膨胀等随机干扰因素对保险公司盈余的影响,将多余资本用于投资以提高保险公司的偿付能力,将双二项风险模型进行扩展,构建了带投资和干扰的双二项风险模型。首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性和风险过程的数字特征;其次,对保险公司破产概率进行了计算,利用两种方法得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式;最后利用鞅方法,对盈利首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉氏变换以及期望、方差的解析表达式。

关 键 词：盈余 风险模型 破产概率 调节系数 鞅 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]