异地市场涨跌停板制度对本土市场的影响  

作　　者：张维[1] 高晶晶[1] 熊熊[1] 寇悦[2] 

机构地区：[1]天津大学管理学院 [2]香港中文大学会计系

出　　处：《上海金融》2007年第4期40-44,共5页Shanghai Finance

基　　金：国家自然科学基金项目"境外中国股票衍生品对中国股票市场的影响"(项目编号70541006);荣盛基金共同资助

摘　　要：随着金融全球化进程的推进,全球金融市场涌现出许多跨市场、跨境金融衍生产品。本文将结合我国台湾地区“322事件”,以基于相同标的指数的台股指数期货与摩台指期货为研究对象,针对期货合约中不同的涨跌停板制度,研究异地市场的涨跌停板制度对本土市场的影响,为本土市场的监管者制定和评价股指期货的交易制度以及跨境联合监管提供理论依据。

关 键 词：涨跌停板制度 股指期货 价格波动 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]