退势单位根检验的小样本性质  

Small Sample Properties of De-Trending Unit Root Test

作　　者：白仲林[1] 

机构地区：[1]天津财经大学统计学系

出　　处：《统计研究》2007年第4期19-22,共4页Statistical Research

基　　金：国家自然科学基金项目"面板数据的计量经济理论方法研究"(70571039)资助

摘　　要：在经验研究中,尽管Dickey-Fuller提出的T(■-1)统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的四种退势方法和T(■-1)检验、T(βw-1)检验、MAX检验和T(rβ-1)检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了16种退势单位根检验的小样本性质。研究发现,退势单位根检验均不同程度地改善了T(■-1)型检验的功效,特别是退势单位根检验T(■-1)-KGLS、MAX-KGLS、T(■-1)-RLS和MAX-RLS具有更理想的小样本性质。In practice, even though T（β - 1 ） test is a popular method for unit root test, its power is low. In order to improve the power, the paper investigates small sample properties of sixteen methods for unit root test based on incorporating T（β - 1 ）, T （β- 1）, MAX and T（β-1） tests with four de - trending approaches by Monte Carlo simulation. It is found that the four de - trending improve the powers of T（β - 1）-type unit root tests, ad hoc, T（β - 1）-KGLS.MAX-KGLS, T（β - 1）-RLS and MAX- RLS have even more power than other twelve de-trending unit root tests.

关 键 词：退势 单位根检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]