基于指数矩鞅差序列非参数回归函数的估计  

THE ESTIMATE OF REGRESSION FUNCTION IN NONPARAMETRIC REGRESSION MODEL BASED ON EXPONENTIAL MARTINGALE DIFFERENCE

作　　者：尹小红[1] 苗雨[2,3] 杨青龙[4] 

机构地区：[1]湖南省邵阳学院理学与信息科学系 [2]河南师范大学数学与信息科学学院 [3]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072 [4]武汉大学数学与统计学院

出　　处：《数学杂志》2007年第3期279-284,共6页Journal of Mathematics

摘　　要：本文研究了误差项是鞅差序列,且满足某种指数矩条件的非参数回归函数的估计.利用鞅的某种指数不等式,得到了其加权核估计的强相合以及在有限闭区间内一致强相合的性质,并在某种意义上推广了[5]的结果.In this paper, we discuss the estimate of regression function in nonparametrie regression model based on exponential integral martingale difference. By the exponential of martingale, the strong consistency and uniform strong consistency in finite closed interval are be obtained, which improve the results in [5]

关 键 词：鞅差 回归函数 核估计 强相合 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]