随机截断下NA样本半参数回归模型中的相合估计  

CONSISTENCY OF ESTIMATES OF THE PARAMETERSOF THE PARTIAL LINEAR MODELS FOR NEGATIVE ASSOCIATED SAMPLE UNDER RANDOM CENCORED DATA

作　　者：朱春浩[1] 孙光辉[2] 

机构地区：[1]武汉船舶职业技术学院公共课部,湖北武汉430050 [2]北京农业大学附属中学,北京100094

出　　处：《数学杂志》2007年第3期327-332,共6页Journal of Mathematics

摘　　要：本文研究固定设计下的半参数回归模型在相应变量Yi因受到某种随机干扰而被右截断且截断分布已知时,利用所获的截断观察定义了参数β和回归函数g(·)的估计,并证明了它们均具有强相合性.In this paper, we consider the heteroscedastic regression model. When y; is random censored and the censored distribution is known, we give the esitamtes of β and g （t）, and prove their strong consistency.

关 键 词：随机截断 NA样本 半参数回归模型 强相合性 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计] O212[理学—数学]