云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 强相合性

强相合性: 作品数：444被引量：768H指数：13; 导出分析报告; 相关领域：理学更多>>; 相关作者：李永明杨善朝吴群英吴可法刘强更多>>; 相关机构：广西师范大学安徽大学中国科学技术大学西安交通大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金国家教育部博士点基金江西省自然科学基金更多>>

基于WOD序列风险度量VaR和CVaR估计的渐近性质: 《应用数学学报》2024年第3期478-497,共20页李永明罗中德李乃医邢国东; 国家自然科学基金项目(批准号:12161075);江西省自然科学基金重点项目(批准号:20212ACB201006);广东省自然科学基金项目(批准号:2022A1515010978,2024A1515011258);安徽高校自然科学基金(批准号:KJ2020A0122)资助项目。; 在WOD序列下分别考虑了风险价值VaR和条件风险价值CVaR的估计.研究了VaR样本分位数估计的Bahadur表示以及强相合性.同时,对条件风险价值CVaR估计的强相合性及其收敛速度进行研究,通过选取适当的参数其收敛速度接近于O(n-1/2).为了说明...; 关键词：WOD相依风险价值条件风险价值 BAHADUR表示强相合性

宽象限相依样本下频率插值密度估计的收敛性质: 《山西大同大学学报（自然科学版）》2024年第1期32-36,共5页潮学琳胡学平; 省级研究生创新创业竞赛[2022cxcyjs027];省级研究生教育教学改革研究项目[2022jyjxggyj321]。; 频率多边形插值估计是一种非常重要的概率密度估计方法,该估计不仅在相同计算量下比直方图估计收敛速度快,而且在计算二元数据集合比核密度估计更简单、便捷,所以对其进一步探究是有理论研究价值的。设{Xn,n≥1}为宽象限相依的随机序列...; 关键词：宽象限相依序列频率插值估计强相合性 r阶收敛

扩散过程瞬时波动率核估计的强相合性被引量：1: 《应用概率统计》2023年第3期383-393,共11页杨昕杨善朝邢国东杨秀桃; supported by the Guangxi Natural Science Foundation(Grant No.2022GXNSFAA035516);the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11461009);the Important Natural Science Foun-dation of Colleges and Universities of Anhui Province(Grant No.KJ2020A0122).; 资产价格的波动性是学者们十分关注的重要研究课题.近年来,学者们提出了许多波动率的估计方法,并研究了估计量的相合性和渐近正态性.本文重点研究了Kristensen[26]提出的NW型瞬时波动率核估计,指出其证明过程中存在的一些错误,并在合理...; 关键词：扩散过程瞬时波动率核估计强相合性

END样本下边缘频率插值密度估计的一致强相合性被引量：1: 《湖北大学学报（自然科学版）》2023年第3期390-395,共6页邓新田春雨丁洋葛梅梅; 安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2021A1095);滁州学院科研启动基金(2018qd01)资助。; 在END样本下,研究一种由Jones等于1998年提出的非参数密度估计:边缘频率插值密度估计.本研究利用Bernstein型不等式,在较弱的假设条件下,证明该估计的一致强相合性,并得到相应的收敛速度.所得结果推广和改进了文献已有结果.; 关键词：一致强相合性 END样本边缘频率插值密度估计

相依时序逐日盯市条件尾期望的经验估计: 《西南师范大学学报（自然科学版）》2023年第5期30-36,共7页陈皓钰彭作祥; Chen等提出了逐日盯市在险价值,并在严平稳ρ混合相依情形下,证明了其经验估计量的大样本性质.基于逐日盯市在险价值,定义了逐日盯市条件尾期望,并在时序满足严平稳强混合条件时,分别证明了经验估计量的强相合性及渐近正态性.; 关键词：逐日盯市条件尾期望强相合性渐近正态性经验估计强混合

AR(p)模型均值变点的CUSUM估计被引量：1: 《淮北师范大学学报（自然科学版）》2022年第4期1-5,共5页许天明魏岳嵩张婷婷; 安徽省高校自然科学基金项目(KJ2020A0024);安徽省高等学校省级质量工程项目(2020jxtd232,2020SJSFJXZZ353);淮北师范大学质量工程项目(2020xyylkc003,2020xylzy006);淮北师范大学研究生创新基金项目(cx2022036)。; 由于AR(p)(自回归)模型在理论与实际中存在重要应用,故文章针对AR(p)(p阶自回归)模型中只存在一个均值变点的估计问题,利用CUSUM(累积和)法构建模型均值变点CUSUM估计量,并在一定假设条件下证明均值变点估计量的强相合性,并给出其强收...; 关键词：均值变点累积和强相合性强收敛速度

核权平滑波动率估计的几乎处处收敛性被引量：1: 《广西民族大学学报（自然科学版）》2022年第4期87-90,共4页许学艳; 研究了对跳跃-扩散模型,利用二次幂变差构建核权平滑波动率的估计问题,并证明了波动率的强相合性,其证明方法的核心是矩不等式。; 关键词：二次幂变差波动率强相合性矩不等式

右删失数据条件密度函数的非参数估计: 《统计学与应用》2022年第5期1168-1179,共12页薛婧; 本文考虑响应变量受到随机右删失的回归模型,在右删失数据与未受删失影响数据条件独立的情况下,构造了一种右删失数据条件密度函数的非参数估计量,进而得到该估计量的一致强相合性及其收敛速度,最后通过模拟探究了估计量的估计效果。; 关键词：右删失数据非参数估计条件密度一致强相合性

m-NOD样本最近邻密度估计的相合性: 《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2022年第3期5-9,共5页王巍刘子湘; 安徽省自然科学基金项目(2108085QA15);安徽高校人文社会科学研究项目(SK2021A0739)。; 研究m-NOD样本最近邻密度估计的相合性,利用m-NOD序列的性质以及建立的Bernstein不等式,证明了m-NOD样本最近邻密度估计的弱相合性、强相合性及一致强相合性,将最近邻密度估计的大样本性质从负相关样本推广到更一般的m-NOD样本。; 关键词：m-NOD样本最近邻密度估计弱相合性强相合性

WOD样本下VaR核估计的强相合性及Bahadur表示: 《湖北大学学报（自然科学版）》2022年第4期423-428,共6页王巍朱勇吴青青吴燚; 安徽省自然科学基金(2108085QA15);安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2018A0579);安徽省高校人文社会科学研究重点项目(SK2021A0739)资助。; 风险价值是金融界测量市场风险的主流指标,被众多金融机构所采用,其估计量的研究是一个值得探讨的问题.利用WOD序列的性质及其指数不等式,在WOD样本下研究风险价值核估计量的性质,同时给出风险价值核估计的收敛速率和Bahadur表示,运用...; 关键词：WOD样本风险价值核估计 BAHADUR表示

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