部分可观测的完全耦合正倒向随机控制系统的最大值原理  

The Maximum Principle for Partially Observed Fully Coupled Forward and Backward Stochastic Control Systems

作　　者：张海燕[1] 邓伟[2] 王光臣[3] 

机构地区：[1]山东交通学院数理系,山东济南250023 [2]山东建筑大学理学院,山东济南250014 [3]山东大学数学与系统科学学院,山东济南250100

出　　处：《应用数学》2007年第2期243-247,共5页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10271065)

摘　　要：在控制系统的所有系数包含控制变量且控制域为凸集的假定下,得到了部分可观测的完全耦合正倒向随机控制系统的最大值原理.The maximum principle for partially observed fully coupled forward and backward stochastic control system is considered under the assumption that the control variable can enter into all the coefficients of the control system but the control domain is a convex set.

关 键 词：正倒向随机控制系统 Girsonav定理 最大值原理 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]