相依样本下条件中位数估计的渐近正态性  

ASYMPTOTIC NORMALITY OF CONDTIONAL MEDIAN ESTIMATION UNDER DEPENDENT ASSUMPTIONS

作　　者：刘焕彬[1] 周勇[2] 

机构地区：[1]黄冈师专数学系 [2]北京大学概率统计系

出　　处：《数理统计与应用概率》1997年第1期15-26,共12页

摘　　要：文中设｛（Ｘｎ，Ｙｎ）∶ｎ≥１｝为严平稳ρ－相依随机变量列，出于稳健角度，给出了Ｙ关于Ｘ回归中位数Ｌ１—模估计＾θｈ（ｙ｜ｘ）。Let {(X n,Y n)∶n≥1} be Strictly stable and ρ-dependent random variables,For the robustness,We have given L 1-norm estimation θ h(Y|X) of regression median of Y about X.Under Sutiable Conditions,the asymptotic normality of θ h (Y|X) is proved.

关 键 词：中位数 相依样本 渐近正态性 估计 最小二乘估计 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]