双重时序模型的高阶矩结构  

HIGHER-ORDER MOMENT STRUCTURE OF A DOUBLY STOCHASTIC MODEL

作　　者：卢祖帝[1] 

机构地区：[1]东南大学数力系,南京210018

出　　处：《系统科学与数学》1997年第1期36-41,共6页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学青年基金

摘　　要：为建立双重时序AR-MA模型的矩估计，除了需要模型平稳解序列的二阶矩结构[10]外，还需要建立平稳解序列的高阶矩结构[2]．设｛Xt｝为AR（1）－MA（q）模型的4阶平稳解序列．木文部分地证明了。｛X^2_t｝的相关结构为某一ARMA（3q，3q—1）型，这为．建立模型参数的矩估计创造了条件.By [2], it is known that the higher-order moment structure is necessary for the moment estimation of doubly stochastic AR-MA models. In this paper, for the fourthorder stationary solution, {xt}, of AR(1)-MA(q) model, it is proved that the auto-covariance structure of {x^2_t} is of AREA(3q, 3q - 1) type. On the bests of [10] and this paper, the moment estimate of the model may be constructed.

关 键 词：双重时序模型 矩估计 AR-MA模型 矩结构 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]