双重时序模型

作品数：16被引量：18H指数：2
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房价与预期回报的非线性关系研究
《统计与决策》2016年第22期122-125,共4页李斌 张所地 武斌 
国家自然科学基金资助项目(70973072;70573066);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(12YJCZH098);山西省软科学研究项目(2014041025-2)
房价的涨跌与其投资回报关系密切。文章从预期视角入手,探析了房地产市场的运行机制,识别了房价与预期回报所形成的非线性双重时间序列模型,根据该模型给出了评估预期回报的方法,以中国35个大中城市为对象,总体上、分区域、分时段地评...
关键词：房价 预期回报 非线性 双重时序模型 
基于MCMC和贝叶斯的AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计被引量：1
《统计与决策》2011年第18期7-11,共5页李贤锦 胡锡健 杨玉琴 
新疆大学科学基金资助项目(07020428008)
为了解决AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相...
关键词：双重时序模型 AR(1)-MA(0)模型 参数估计 MCMC算法 BAYES估计 GIBBS抽样 
对数随机系数自回归模型AR(1)参数矩估计的渐近正态性
《南京师大学报（自然科学版）》2002年第4期23-26,共4页杜秀丽 
南京师范大学校青年科学基金项目资助(1999SXX001BQ93).
　在已知对数随机系数自回归时序模型AR(1)的参数矩估计及其相容性的基础上,通过对其协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的渐近正态性.
关键词：对数随机系数自回归时序模型 AR(1)模型 双重时序模型 参数矩估计 渐近正态性 
随机AR(1)-MA(1)模型的参数矩估计及其相容性被引量：2
《东南大学学报（自然科学版）》2000年第2期148-153,共6页华玉弟 杜秀丽 陈浩球 
利用矩估计法 ,给出了双重时序模型AR( 1)MA( 1)的参数矩估计 .在第二重模型MA( 1)噪声方差已知的条件下 ,通过对协方差函数渐近性质的研究 ,证明了该矩估计的相容性 .讨论了第二重模型满足对数MA时的参数的矩估计及其相容性。
关键词：双重时序模型 随机系数AR模型 AR(1)-MA(1)模型 
AR(1)-MA(0)模型参数矩估计的渐近无偏性
《纺织高校基础科学学报》1999年第4期362-363,共2页王禧宏 
关键词：双重时序模型 渐近无偏性 矩估计 
一类多维双重时序AR(1)-MA(q)模型的平稳性
《国防科技大学学报》1999年第6期119-122,共4页谢新艳 
讨论了一类多维双重时序ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型的二阶平稳性问题。通过导出一组线性方程组，给出了这类模型二阶平稳的显式充分条件和必要条件，为验证模型的二阶平稳性提供了一个可行的途径。
关键词：双重时序模型 二阶平稳性 充分条件 AR-MA模型 
双重时序AR-MA模型的高价平稳性(英文)
《应用概率统计》1998年第4期371-380,共10页卢祖帝 
本文讨论双重时序AR－MA模型的高价（4阶，8阶及一般2m阶）平稳解存在的充分条件，这些结论对建立模型参数的矩估计及讨论估计量的渐近性质都是必不可少的．
关键词：双重时序模型 AR-MA模型 平稳解 平稳性 矩估计 
双重时序模型矩估计的渐近性:1.样本自协方差(自相关)函数
《应用数学学报》1997年第3期354-361,共8页卢祖帝 
国家自然科学基金
双重时序模型自提出以来，特别是关于模型的概率性质（如平稳性，遍历性）已有许多讨论，但统计推断方面的文章还很少．作为［9，10］工作的继续，本文及后续文章将讨论矩估计及其大样本性质．首先在本文中，基本的矩估计量（样本自协...
关键词：双重时序模型 样本自协方差 矩估计 渐近性 
双重时序模型的高阶矩结构被引量：1
《系统科学与数学》1997年第1期36-41,共6页卢祖帝 
国家自然科学青年基金
为建立双重时序AR-MA模型的矩估计，除了需要模型平稳解序列的二阶矩结构[10]外，还需要建立平稳解序列的高阶矩结构[2]．设｛Xt｝为AR（1）－MA（q）模型的4阶平稳解序列．木文部分地证明了。｛X^2_t｝的相关结构为某一ARMA（3q，3q—...
关键词：双重时序模型 矩估计 AR-MA模型 矩结构 
AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质被引量：1
《系统科学与数学》1995年第2期97-106,共10页张所地 范金城 
本文对双重时序模型ＡＲ（１）－ＭＡ（０）的参数Θ＝（α，δ２，σ２）Ｔ提出了一种矩估计并证明了以下３条性质：当ｎ→∞时。
关键词：双重时序模型 矩估计 强相合性 渐近正态性 
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