AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质  

MOMENT ESTIMATION OF PARAMETERS AND ITSASYMPTOTIC PROPERTIES FOR AR(1 )-MA(0)MODEL

作　　者：张所地[1,2] 范金城[1,2] 

机构地区：[1]山西财经学院 [2]西安交通大学

出　　处：《系统科学与数学》1995年第2期97-106,共10页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

摘　　要：本文对双重时序模型ＡＲ（１）－ＭＡ（０）的参数Θ＝（α，δ２，σ２）Ｔ提出了一种矩估计并证明了以下３条性质：当ｎ→∞时。in this paper a moment estimate of the parameter Θ =(α,δ2,σ2)T for a doubly stochastic time series model AR(1 )-MA(0) is suggested. Whenn → ∞, the following properties are proved

关 键 词：双重时序模型 矩估计 强相合性 渐近正态性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]