AR(1)模型

作品数：54被引量：118H指数：5
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重复观测的Poisson-Lindley INAR(1)模型
《吉林大学学报(理学版)》2025年第1期24-34,共11页刘瑞 朱复康 李琦 
国家自然科学基金(批准号:12201069);吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20220820KJ);长春师范大学自然科学基金项目(批准号:CSJJ2022006ZK).
对过离散的重复观测时间序列数据,考虑一种具有Poisson-Lindley边际分布的INAR(1)(PLINAR(1))过程的独立重复观测模型.先通过条件最小二乘估计、Yule-W alker估计、拟似然估计和条件极大似然估计方法估计模型的参数,讨论估计量的渐近性...
关键词：重复观测 PLINAR(1)模型 整数值时间序列 过离散 
碧流河水库调整汛限水位的防洪风险评价
《水科学与工程技术》2024年第3期23-25,共3页孙晓蕾 
根据碧流河水库1984—2022年入库洪水的统计数据,应用标准化P-Ⅲ型分布的AR(1)模型对入库洪水进行模拟,通过入库洪水特征分析、洪水系列特征值随机模拟、洪水过程推求等计算,验证了碧流河水库调整汛限水位的可行性。结果表明,碧流河水库...
关键词：碧流河水库 汛限水位 AR(1)模型 防洪风险计算 
带单个变点AR(1)模型的统计推断
《工程数学学报》2023年第6期909-928,共20页杨磊 杨兰军 吴刘仓 
国家自然科学基金(11861041).
变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数...
关键词：AR(1)模型 变点 参数估计 假设检验 渐近分布 
商品质量、商家服务的口碑对消费者再购买意愿的影响
《湖南工业职业技术学院学报》2023年第3期34-38,共5页吴旭辉 
2018年度国家自然科学基金项目“新疆特色农产品线上市场中信任感知、再购买意愿及竞争策略研究”(项目编号:71762028)。
根据所确定的关键评价对象和口碑词把评论文本分割为商品质量、商家服务、消费者再购买意愿三个维度,利用深度学习模型计算了每个维度下每条评论的口碑信息,用PVAR(1)模型分析了商品质量、商家服务、消费者再购买意愿之间的影响关系。...
关键词：商品质量 商家服务 再购买意愿 PVAR(1)模型 
基于动态Nelson-Siegel模型的国债收益率曲线预测被引量：2
《经济论坛》2022年第9期81-88,共8页张茂军 汤孝海 赵扬 
国家自然科学基金项目“基于机器学习方法的企业债券违约智能预警研究”(71961004);苏州科技大学科研启动项目“基于大数据方法的小微企业信用评级研究”(332111801);江苏高校哲学社会科学研究项目“国际贸易新形势下大豆期现货市场价格发现研究”(2020SJA1387)。
预测国债收益率曲线在宏观经济决策中具有非常重要的作用。文章在用动态Nelson-Siegel模型拟合中国债券收益率曲线的基础上,提出了预测收益率曲线的长期、中期、短期因子模型。研究发现,Nelson-Siegel模型拟合中国国债收益率曲线效果显...
关键词：国债 收益率曲线 NELSON-SIEGEL模型 线性AR(1)模型 
基于FAR（1）模型的PM2.5浓度预测研究
《闽南师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期102-107,共6页李气芳 马翠 
国家自然科学基金面上项目(61379021);福建省中青年教师教育科研项目(JAT170340)
首先利用函数重构理论,表示了漳州2017年11月1日至2018年5月5日PM2.5浓度数据的函数特征.然后对重构好的函数曲线进行主成分分析,得到PM2.5浓度曲线的3个函数主成分,代表PM2.5浓度曲线的主要变异特征.最后利用函数主成分投影法估计PM2....
关键词：函数型数据分析 函数自回归模型 函数主成分 PM2.5 
具有Laplace边际分布的二元自回归模型的统计推断被引量：3
《吉林大学学报（理学版）》2018年第6期1419-1422,共4页陈晋 王德辉 
国家自然科学基金(批准号:11571051);吉林省科技发展计划项目(批准号:20180101216JC)
考虑具有Laplace边际分布的二元一阶自回归时间序列模型,给出该模型的性质及参数的条件最小二乘估计,并讨论估计量的相合性和渐近正态性.最后给出数值模拟和实例分析.
关键词：二元自回归模型 BEAR(1)模型 NLAR(2)模型 条件最小二乘估计 
INTAR(1)模型及其推断研究
《白城师范学院学报》2018年第2期30-34,共5页马腾跃 
整值时间序列在时间序列分析里具有非常重要的地位,在各个领域都有其广泛地应用,它能够拟合实际生活中的离散时间序列.线性模型在生活中的各领域都有应用,然而在现实生活中,许多现象无法用线性时间序列去建模,因此提出了非线性模型.一...
关键词：整值时间序列 非线性时间序列 INTAR(1) 
无信息先验下平稳AR(1)模型的贝叶斯推断
《河南科学》2017年第4期535-540,共6页傅霞 吕伟 赵景惠 
国家自然科学基金(11426175);陕西工业职业技术学院科研项目(ZK14-27);陕西省教育厅专项科研计划项目(14JK1578)
研究AR(1)时间序列模型在平稳条件下的贝叶斯推断理论,构造了模型自回归系数和尺度参数的无信息先验分布,推导得到了其后验分布、后验均值、众数、中位数、分位数和最大后验区间估计,最后对几组仿真数据进行了贝叶斯分析.
关键词：时间序列 AR(1)模型 无信息先验 后验分布 贝叶斯分析 
基于AR(1)模型的纯保费的Monte Carlo模拟研究
《武夷学院学报》2016年第9期73-76,共4页关清元 洪梦莹 
武夷学院科技类项目(XD201405);国家级大学生创新训练项目(201410397002)
把随机利率,转化成年利率,然后用AR(1)模型进行拟合,并利用SPSS软件对拟合做出检验。经检验拟合效果比较好,模型可用。以当前热销的前海人寿保险有限公司的万能保险为实证分析,用MonteCarlo模拟的方法,借助MATLAB软件求出了趸缴纯保费,...
关键词：年平均加权利率 AR(1)模型 SPSS软件 MONTECARLO模拟 3滓原则 
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