一类多维双重时序AR(1)-MA(q)模型的平稳性  

The stationanrity of a Dimensional Doubly Stochastic AR(1) MA(q) Model

作　　者：谢新艳[1] 

机构地区：[1]国防科技大学系统工程与数学系,长沙410073

出　　处：《国防科技大学学报》1999年第6期119-122,共4页Journal of National University of Defense Technology

摘　　要：讨论了一类多维双重时序ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型的二阶平稳性问题。通过导出一组线性方程组，给出了这类模型二阶平稳的显式充分条件和必要条件，为验证模型的二阶平稳性提供了一个可行的途径。This article discusses the second order stationarity of a dimensional doubly stochastic AR(1) MA(q) model.By developing a group of linear equations, the explicit necessary & sufficient conditions of the stationarity for this model have presented.lt is a feasible method to test the second order stationarity of this model.

关 键 词：双重时序模型 二阶平稳性 充分条件 AR-MA模型 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]