对数随机系数自回归模型AR(1)参数矩估计的渐近正态性  

The Properties of the Asymptotic Normality of the Parameter Moment-estimator on Log Stochastic Coefficient AR(1) Model

作　　者：杜秀丽[1] 

机构地区：[1]南京师范大学数学与计算机科学学院,南京210097

出　　处：《南京师大学报（自然科学版）》2002年第4期23-26,共4页Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：南京师范大学校青年科学基金项目资助(1999SXX001BQ93).

摘　　要：　在已知对数随机系数自回归时序模型AR(1)的参数矩估计及其相容性的基础上,通过对其协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的渐近正态性.Following the discussion of momentestimator of the parameters and the properties of the weak consistency, This paper proved the properties of the asymptotic normality of parameters by discussing the properties of covariance function.

关 键 词：对数随机系数自回归时序模型 AR(1)模型 双重时序模型 参数矩估计 渐近正态性 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]