基于MCMC和贝叶斯的AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计  

作　　者：李贤锦[1] 胡锡健[1] 杨玉琴[1] 

机构地区：[1]新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐830046

出　　处：《统计与决策》2011年第18期7-11,共5页Statistics & Decision

基　　金：新疆大学科学基金资助项目(07020428008)

摘　　要：为了解决AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相比更易于实现。

关 键 词：双重时序模型 AR(1)-MA(0)模型 参数估计 MCMC算法 BAYES估计 GIBBS抽样 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]