遗传算法求解多目标规划证券投资组合模型  

Multiple Objectives Programming Model for Portfolio Investment Based on Genetic Algorithm

作　　者：王洪峰[1] 李欢[1] WANG Hong-feng, LI Huan （Department of Computer Science, Zhoukou Normal University, Zhoukou 466001, China）

机构地区：[1]周口师范学院计算机科学系,河南周口466001

出　　处：《电脑知识与技术》2007年第4期246-248,共3页Computer Knowledge and Technology

基　　金：周口师范学院青年科研基金项目（zknuqn200613）

摘　　要：本文尝试采用最优保存策略的遗传算法来求解WilliamSharpe模型，并且将实现N种证券投资组合优化的模拟分析，其求解结果相对数学分析来说比较合理，The paper puts forward a method which adopts optimal conversation genetic algorithm to solve William Sharpe model, moreover it optimizes the portfolio investment on the basis of discretionary kinds of security, better results is obtained than two programming.

关 键 词：证券组合投资 遗传算法 二次规划 

分 类 号：TP183[自动化与计算机技术—控制科学与工程;自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]