随机限制市场中不定权益的对冲成本  

Uphedging of Contingent Claims in the Constrained Market

作　　者：陈典发[1] 冯建芬[2] 

机构地区：[1]南开大学数学学院,深圳金融工程学院天津300071 [2]对外经贸大学金融学院,北京100029

出　　处：《工程数学学报》2007年第3期535-538,共4页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(10571132).

摘　　要：本文是2004年陈典发工作([1])的继续,我们研究随机限制市场中欧式不定权益的对冲问题,获得了它们的上对冲成本以及对冲交易策略的风险溢价表达式。This article continues Chen Dian-fa＇s work in 2004（[1]）, we study the hedging of contingent claims in a constrained financial market. The uphedging costs and hedging straetigies for such claims are expressed in terms of the market prices of risks in the market.

关 键 词：不定权益 上对冲 鞅 布朗运动 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]