陈典发

作品数：23被引量：42H指数：4
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供职机构：南开大学金融学院更多>>
发文主题：等价鞅测度风险资产无套利证券市场函数更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《中国管理科学》《工程数学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部科学技术研究重大项目更多>>
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商业信用供给动机影响企业盈利能力的机制与政策建议被引量：5
《现代管理科学》2016年第3期21-23,共3页裴志伟 陈典发 
教育部人文社会科学研究资助项目(项目号:10YJC910006)
文章研究了商业信用供给的竞争性动机和经营性动机对企业自身盈利能力的影响,以及商业信用供给动机影响企业盈利能力的作用机制。研究发现:商业信用供给通过增加客户粘性、传递产品质量信息、减少产品需求波动、增加竞争性等途径增强了...
关键词：商业信用供给 动机 机制 盈利能力 
政府干预、媒体监督与公司无形资产投资
《现代财经（天津财经大学学报）》2014年第10期96-105,共10页裴志伟 陈典发 
在中国转型期的特殊制度背景下,基于中国上市公司的数据实证检验了政府干预行为对上市公司无形资产投资的影响。实证结果表明:在当前政治集权和经济分权的双重制度背景下,地方政府的干预行为会导致企业无形资产投资偏低;在其他条件相同...
关键词：分权 政府干预 媒体监督 无形资产 
复杂网络结构下异质性银行系统稳定性研究被引量：13
《系统工程学报》2014年第2期171-181,共11页陈冀 陈典发 宋敏 
国家自然科学基金资助项目(11101225);教育部人文社会科学研究资助项目(10YJC910006);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXB1222)
2008年美国次贷危机使西方国家银行系统陷入巨大的困境,国外学者也逐渐地从银行系统整体结构上寻求方法研究银行系统的稳定性.在异质性银行的假定下,本文提出改进的银行系统结构,该结构克服了Erd(o|¨)s-Renyi随机图和Upper静态传染模...
关键词：银行网络 异质性银行 系统损失 监管策略 
非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量被引量：4
《系统工程理论与实践》2013年第6期1372-1379,共8页慕文涛 陈典发 陈冀 
教育部科学技术研究重大项目"金融信用风险的量化研究"(309009)
信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性.将实际数据转换为标准正态分...
关键词：信用风险 COPULA函数 Johnson变换 MONTE CARLO模拟 经济资本 
时间偏好对项目灵活性价值和投资时机的影响被引量：1
《系统工程》2011年第10期1-6,共6页陈冀 曹国华 陈典发 慕文涛 
国家社科基金资助项目(08BJY154);教育部新世纪优秀人才项目(NCET-07-0905)
标准实物期权方法假设企业家具有不变的时间偏好,已有的研究却证实企业家具有时间偏好不一致的特征。因此在金融期权定价理论的基础上,拓展引入时间偏好因素后的美式期权定价数值方法。研究表明,企业家的时间偏好不一致性不仅会影响项...
关键词：实物期权 时间偏好 最小二乘蒙特卡洛模拟 投资时机 
第n个违约互换的解析定价算法被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2009年第5期38-43,共6页马岩 陈典发 
研究了第n个信用违约互换的定价问题.在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下,得到了第n个违约互换权益金的解析表达式,避免了以往信用衍生产品定价方法对Monte Carlo模拟的依赖.数值实验证明了此方法的可行性和高效性.
关键词：第n个信用违约互换的定价 因子copula 算子 解析表达式 
随机限制市场中不定权益的对冲成本
《工程数学学报》2007年第3期535-538,共4页陈典发 冯建芬 
国家自然科学基金(10571132).
本文是2004年陈典发工作([1])的继续,我们研究随机限制市场中欧式不定权益的对冲问题,获得了它们的上对冲成本以及对冲交易策略的风险溢价表达式。
关键词：不定权益 上对冲 鞅 布朗运动 
实际概率测度下一般风险资产的定价模型
《工程数学学报》2006年第6期1024-1030,共7页冯建芬 陈典发 
国家自然科学基金(10571132)
本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对一般(可能不可交易)资产进行定价的问题。与此同时,得到了远期测度与实际测度之间的关系,此关系不依赖于...
关键词：风险的市场价格 无套利 倒向微分方程 远期测度 风险中性测度 
风险资产的一般定价模型被引量：4
《南开大学学报（自然科学版）》2006年第2期25-28,共4页冯建芬 陈典发 
研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式.
关键词：风险市场价格 无套利 倒向随机微分方程 等价鞅测度 
多流出生存模型的相依性(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2005年第2期33-36,共4页毛成林 陈典发 
证明了任何多流出生存模型都是相依的。
关键词：保险单 多流出模型 马尔可夫过程 
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